كيفية حساب التباين لإدارة المخاطر

تباين هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتحديد المخاطر. يحسب المستثمرون الفرق بين العائد المتوقع لتحديد الخطر النسبي لمختلف سيناريوهات الاستثمار. يقوم مديرو المشاريع بحساب التباين لتحديد ما إذا كان المشروع أكثر من ميزانية أو خلف الجدول. هناك ثلاث طرق مقبولة بشكل عام لحساب التباين.

التباين بناءً على البيانات التاريخية

حساب متوسط مجموعة البيانات عن طريق قسمة مجموع مجموعة البيانات على عدد نقاط البيانات. في هذا المثال ، هناك ثلاث نقاط بيانات: n1 و n2 و n3:

avg = (n1 + n2 + n3) / (3)

احسب الفرق بين كل نقطة بيانات ومعدل مجموعة البيانات:

فرق 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)

اجمع كل اختلاف وأضف الاختلافات المربعة:

(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2

قسمة مجموع الاختلافات التربيعية على عدد البيانات في المجموعة ناقص 1:

(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)

التباين على أساس التباين التباين

استخدم الدالة Excel Covariance لحساب التباين المشترك.

احسب الخطر الذي يحدث في 5٪ من الوقت بضرب الانحراف المعياري بمقدار 1.65.

احسب الخطر الذي يحدث بنسبة 1٪ من الوقت بضرب الانحراف المعياري بمقدار 2.33.

التباين استنادا إلى طريقة مونتي كارلو

حدد توزيعًا إحصائيًا لتقريب العوامل التي تؤثر على مجموعة البيانات. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بحساب تباين المخاطر لسيناريو الاستثمار المقترح ، فاختر توزيعًا يتطابق مع الأداء المرصود للاستثمارات السابقة.

استخدم برنامج كمبيوتر لتوليد ما بين 1000 و 10000 رقم عشوائي من التوزيع الإحصائي الذي حددته.

رسم بياني للبيانات التي تم توليدها كدالة للاحتمالية ، وحساب تباين التوزيع الناتج.